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量化私募業(yè)績大回撤,多只產(chǎn)品年內(nèi)虧損已超30%

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量化私募業(yè)績大回撤,多只產(chǎn)品年內(nèi)虧損已超30%

2024年以來多家頭部量化私募集體遭遇業(yè)績大回撤。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞記者 | 穆玥

量化私募虧慘了!

好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年以來多家頭部量化私募集體遭遇業(yè)績大回撤,從更新至2月8日的凈值情況來看,有部分量化私募產(chǎn)品今年以來的虧損率已經(jīng)超過了30%。

典型的比如黑翼資產(chǎn),據(jù)好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù),公司旗下有凈值更新的股票型產(chǎn)品今年以來的平均虧損率高達20.64%,其中21只有凈值更新的產(chǎn)品今年以來的虧損率均已經(jīng)超過了20%,最慘的“黑翼風行2號”截至2月8日今年以來的虧損率已經(jīng)高達32.47%。

具體來看,“黑翼風行2號”成立于2017年5月底,至2023年12月底復(fù)權(quán)凈值為2.387,今年以來產(chǎn)品6次更新的復(fù)權(quán)凈值一路下挫,截至2月8日已經(jīng)回到了1.612,其中僅1月26日至2月2日一周的時間里,該產(chǎn)品的凈值回撤值便高達17.33%,2月2日至2月8日這一周里產(chǎn)品凈值回撤值也達到了7.67%。

黑翼資產(chǎn)創(chuàng)始于2014年,公司以量化股票策略及CTA(管理期貨)策略投資為主,目前管理規(guī)模逾百億元。好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,黑翼資產(chǎn)旗下股票型產(chǎn)品2021年-2023年的年度平均收益率分別為30.93%、-4.98%和8.99%。

截至2月8日,另一家百億私募茂源量化(海南)私募旗下的“凡二量化中證1000增強1號”今年以來的虧損率也已經(jīng)高達35.12%。從每周更新的凈值情況來看,上述產(chǎn)品今年以來6周時間里,每周的區(qū)間收益率均為負數(shù),其中1月26日至2月2日以及2月2日至2月8日的兩周,每周的凈值回撤幅度分別高達17.97%和13.4%。此外,茂源量化(海南)私募旗下還有其他多只有凈值更新的產(chǎn)品今年以來的虧損率也都已經(jīng)超過了20%。

在這一輪的量化產(chǎn)品凈值回撤潮中,管理規(guī)模居于行業(yè)前列的幾大量化私募巨頭靈均投資、明汯投資、九坤投資等也都未能幸免。

好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,上述三家私募旗下股票型產(chǎn)品今年以來的平均收益率分別為-20.52%、-18.02%和-11.39%。截至2月8日,靈均投資旗下的“靈均中泰量化30專享領(lǐng)航8號”今年以來的虧損率為29.83%;明汯投資旗下有5只產(chǎn)品今年以來的虧損率超過了29%;九坤投資旗下有3只產(chǎn)品今年以來的虧損率超過了28%。

在今年以來的這輪凈值大回撤過后,不少頭部私募旗下還有部分產(chǎn)品的復(fù)權(quán)凈值已經(jīng)跌破了0.7,比如幻方量化旗下的“幻方量化500指數(shù)誠享12號1期”,啟林投資旗下的“哲玉東繡2號”、因諾資產(chǎn)旗下的“因諾天豐52號”等。

除此之外,據(jù)界面新聞記者不完全統(tǒng)計,截至2月8日,上海寬德、穩(wěn)博投資、衍復(fù)投資、啟林投資等量化巨頭旗下也都有產(chǎn)品今年以來的虧損率超過了25%,天演資本、因諾資產(chǎn)、幻方量化、信弘天禾、鳴石基金等多家頭部私募旗下也都有產(chǎn)品今年以來的虧損率超過了20%。

業(yè)內(nèi)人士分析表示,2024年年初A股的行情過于極端,盤面波動極大,這種情況在A股歷史中也較為罕見。尤其是微盤股的流動性突然喪失,導(dǎo)致多只量化基金的凈值大幅回撤。不過,目前市場的波動已經(jīng)逐步回歸到正常的狀態(tài),相信后續(xù)量化基金的凈值波動也將會趨于穩(wěn)定。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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量化私募業(yè)績大回撤,多只產(chǎn)品年內(nèi)虧損已超30%

2024年以來多家頭部量化私募集體遭遇業(yè)績大回撤。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞記者 | 穆玥

量化私募虧慘了!

好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年以來多家頭部量化私募集體遭遇業(yè)績大回撤,從更新至2月8日的凈值情況來看,有部分量化私募產(chǎn)品今年以來的虧損率已經(jīng)超過了30%。

典型的比如黑翼資產(chǎn),據(jù)好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù),公司旗下有凈值更新的股票型產(chǎn)品今年以來的平均虧損率高達20.64%,其中21只有凈值更新的產(chǎn)品今年以來的虧損率均已經(jīng)超過了20%,最慘的“黑翼風行2號”截至2月8日今年以來的虧損率已經(jīng)高達32.47%。

具體來看,“黑翼風行2號”成立于2017年5月底,至2023年12月底復(fù)權(quán)凈值為2.387,今年以來產(chǎn)品6次更新的復(fù)權(quán)凈值一路下挫,截至2月8日已經(jīng)回到了1.612,其中僅1月26日至2月2日一周的時間里,該產(chǎn)品的凈值回撤值便高達17.33%,2月2日至2月8日這一周里產(chǎn)品凈值回撤值也達到了7.67%。

黑翼資產(chǎn)創(chuàng)始于2014年,公司以量化股票策略及CTA(管理期貨)策略投資為主,目前管理規(guī)模逾百億元。好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,黑翼資產(chǎn)旗下股票型產(chǎn)品2021年-2023年的年度平均收益率分別為30.93%、-4.98%和8.99%。

截至2月8日,另一家百億私募茂源量化(海南)私募旗下的“凡二量化中證1000增強1號”今年以來的虧損率也已經(jīng)高達35.12%。從每周更新的凈值情況來看,上述產(chǎn)品今年以來6周時間里,每周的區(qū)間收益率均為負數(shù),其中1月26日至2月2日以及2月2日至2月8日的兩周,每周的凈值回撤幅度分別高達17.97%和13.4%。此外,茂源量化(海南)私募旗下還有其他多只有凈值更新的產(chǎn)品今年以來的虧損率也都已經(jīng)超過了20%。

在這一輪的量化產(chǎn)品凈值回撤潮中,管理規(guī)模居于行業(yè)前列的幾大量化私募巨頭靈均投資、明汯投資、九坤投資等也都未能幸免。

好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,上述三家私募旗下股票型產(chǎn)品今年以來的平均收益率分別為-20.52%、-18.02%和-11.39%。截至2月8日,靈均投資旗下的“靈均中泰量化30專享領(lǐng)航8號”今年以來的虧損率為29.83%;明汯投資旗下有5只產(chǎn)品今年以來的虧損率超過了29%;九坤投資旗下有3只產(chǎn)品今年以來的虧損率超過了28%。

在今年以來的這輪凈值大回撤過后,不少頭部私募旗下還有部分產(chǎn)品的復(fù)權(quán)凈值已經(jīng)跌破了0.7,比如幻方量化旗下的“幻方量化500指數(shù)誠享12號1期”,啟林投資旗下的“哲玉東繡2號”、因諾資產(chǎn)旗下的“因諾天豐52號”等。

除此之外,據(jù)界面新聞記者不完全統(tǒng)計,截至2月8日,上海寬德、穩(wěn)博投資、衍復(fù)投資、啟林投資等量化巨頭旗下也都有產(chǎn)品今年以來的虧損率超過了25%,天演資本、因諾資產(chǎn)、幻方量化、信弘天禾、鳴石基金等多家頭部私募旗下也都有產(chǎn)品今年以來的虧損率超過了20%。

業(yè)內(nèi)人士分析表示,2024年年初A股的行情過于極端,盤面波動極大,這種情況在A股歷史中也較為罕見。尤其是微盤股的流動性突然喪失,導(dǎo)致多只量化基金的凈值大幅回撤。不過,目前市場的波動已經(jīng)逐步回歸到正常的狀態(tài),相信后續(xù)量化基金的凈值波動也將會趨于穩(wěn)定。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。